La Real Sociedad Matemática Española organiza cada año la Escuela de Matemática “Lluis Santaló” en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander. Este año, la Escuela Santaló estará dedicada al tema Matemáticas en las Finanzas y los Seguros. Se celebrará del 16 al 20 de julio de 2007, en Santander. Los directores del curso son Santiago Carrillo Menéndez (Universidad Autónoma de Madrid) y José Luis Fernández Pérez (Universidad Autónoma de Madrid).
La Escuela contará con cuatro cursos de entre 4 y 6 horas de duración sobre temas actuales de matemáticas aplicadas al mundo financiero. Los ponentes y cursos previstos son los siguientes:
− Rudi Zagst (Technische Universität München): del Risklab Germany, cuyo curso versará sobre metodologías de valoración de instrumentos financieros vinculados al crédito.
Título: Credit derivatives.
− Philip Keller (Ernst & Young): de la Oficina Federal de Seguro Privado (Suiza), cuyo curso tratará el llamado test suizo de solvencia para compañías de seguros.
Título: Risk-based solvency and economic capital models.
− Greg Gyurko (Oxford University y JP Morgan) y Terry Lyons (Oxford University): cuyo curso versará sobre ciertos problemas de análisis numérico que suscitan los cálculos financieros de valoración de instrumentos y de medición de riesgos.
Título: Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance.
− Luis Ángel Seco (University of Toronto): cuyo curso estará dedicado a los hedge funds.
Título: Hedge funds.
Además de estos cuatro cursos, habrá tiempo reservado para foros abiertos al planteamiento y la discusión de cuestiones de interés práctico y para la presentación de desarrollos teóricos por parte de los asistentes a la Escuela.
PROGRAMA
Lunes 16
10:30 h.
Risk – based Solvency and Economic Capital Models I
Philipp Keller
Global Financial Services Risk Management Ernst & Young
—
16:30 h.
Hedge funds: qué es un hedge fund?
Luis Ángel Seco
University of Toronto
Martes 17
10:00 h.
Risk – based Solvency and Economic Capital Models II
Philipp Keller
Global Financial Services Risk Management Ernst & Young
—
12:00 h.
Risk – based Solvency and Economic Capital Models III
Philipp Keller
Global Financial Services Risk Management Ernst & Young
—
16:30 h.
Hedge funds. Tipos de hedge funds: tipología, riesgos, etc.
Luis Ángel Seco
University of Toronto
—
18:00 h.
Open discussion
Miércoles 18
10:00 h.
Credit derivatives: bonds, derivatives and portfolio products
Rudi Zagst
TU Munchen
—
12:00 h.
Credit derivatives: structural default models
Rudi Zagst
TU Munchen
—
16:30 h.
Hedge funds: cómo analizar hedge funds: métodos cuantitativos
Luis Ángel Seco
University of Toronto
—
18:00 h.
Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance. Introduction I
Greg Gyurko
Oxford University JP Morgan
Jueves 19
10:00 h.
Credit derivatives: reduced form models
Rudi Zagst
TU Munchen
—
12:00 h.
Credit derivatives: portfolio models
Rudi Zagst
TU Munchen
—
16:30 h.
Hedge funds: problemas matemáticos de utilidad para invertir en hedge funds
Luis Ángel Seco
University of Toronto
—
18:00 h.
Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance. Introduction II
Greg Gyurko
Oxford University JP Morgan
Viernes 20
10:00 h.
Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance I
Terry Lyons
Oxford University
—
12:00 h.
Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance II
Terry Lyons
Oxford University
Para inscribirse hay que rellenar el formulario electrónico que aparece en la página www.uimp.es, o bien imprimirlo y enviar una copia al número de fax 915430897.
En la página web de la UIMP (www.uimp.es) podrás encontrar información detallada sobre matrícula y alojamiento. Será un placer encontrarnos en Santander este verano.